GENERALIZED SPACE-TIME AUTOREGRESSIVE (GS-TAR) (Studi Kasus Peramalan Harga Saham Syariah Empat Perusahaan di JII)

Sulis Setiya Ningsih

Abstract


Abstrak: Data deret waktu dari beberapa lokasi yang berdekatan seringkali mempunyai hubungan yang saling bergantung. Data yang tidak hanya mempunyai keterkaitan dengan kejadian pada waktu-waktu sebelumnya, tetapi juga mempunyai keterkaitan dengan lokasi lain disebut dengan data space-time. Model Generalized Space-Time Autoregrresive (GS-TAR) adalah suatu model yang banyak digunakan untuk memodelkan dan meramalkan data deret waktu dan lokasi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengaplikasikan model GS-TAR pada studi kasus memodelkan empat perusahaan yang termasuk saham syariah Jakarta Islamic Index (JII). Penelitian ini membahas tentang langkah-langkah analisis data runtun waktu dengan model GS-TAR. Metode ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu uji stasioneritas, identifikasi model, estimasi parameter, diagnostic checking dan peramalan. Model runtun waktu GS-TAR (1;1) dapat melakukan peramalan harga saham syariah dengan baik. Hasil peramalan empat perusahaan yang diperoleh menunjukkan bahwa data dari hasil peramalan mendekati data aktual. Kata kunci : Model GS-TAR, Peramalan, Saham Syariah, Space-Time

Full Text:

PDF

References


Borovkova, et al. 2008. Consistency and Asymtotic Normality of Least Square Estimators in Generalized STAR Models. Oxford USA : Blackwell Publising

Borovkova, et al. 2008. Consistency and Asymtotic Normality of Least Square Estimators in Generalized STAR Models. Oxford USA : Blackwell Publising.

Makridakis, Spyros, Steven C Wheelwright, Victor E Mcgee. 1999. Metode Dan Aplikasi Peramalan. Jakarta: Erlangga.

Nurani, Budi R. 2002. Pemodelan Kurva Produksi Minyak Bumi menggunakan Model Generalisasi S- TAR. Bandung : Jurnal Forum Statistika dan Komputasi IPB

Philip E. Pfeifer dan Stuart Jay Deutsch. 1980. A Three Stage Iterative Procedure for Space-Time Modeling. Atlanta, GA : Georgia Institute of Technology.

Rahmawaty, W.F. 2007. Model Generalized Space-Time Autoregressive (GS-TAR) Kriging (Studi Kasus Menentukan Produksi Titik Sumur Minyak Baru PT Pertamina UB EP Tanjung, Kal-Sel). FMIPA Universitas Gajah Mada: Yogyakarta.

Rosadi, Dedi. 2006. Pengantar Analisa Runtun Waktu. Yogyakarta : F MIPA UGM

Ruchjana, B.N. 2002. Pemodelan Kurva Produksi Minyak Bumi menggunakan Model Generalisasi S-TAR. Jurnal Forum Statistika dan Komputasi IPB : Bandung.

Soejoeti, Zanzawi. 1985. Metode Statistik I. Jakarta: Universitas Terbuka

Suhartono, Subanar. 2006. The Optimal Determination of Space Weight in GSTAR Modeling by Using Cross-correlstion Inference. Journal Devoted to the Mathematical and Statistical Application in Various Fields : Yogyakarta.

Wutsqa, D.U., Suhartono, dan Sutijo, Brodjol. 2010. Generalized Space-Time Autoregressive Modeling. Journal Proceediring of the 66th IMT-GT Conference on Mathematics, Statistics and its Aplications : Kuala Lumpur, Malaysia.




DOI: https://doi.org/10.30762/f_m.v2i1.1684

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
















Editorial Office:

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Alamat : Jln. Sunan Ampel No.7, Ngronggo, Kecamatan Kota Kediri, Rejomulyo, Kec. Kota Kediri, Kediri, Jawa Timur 64127
Website: https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/factorm/index
ISSN (p-ISSN): 2655-3511 (media cetak)
ISSN (e_ISSN): 2656-307X (media online)

====================================================================================================

Jurnal Factor M indexed by:

research databaseresearch database research databaseresearch database research database research databaseresearch database

====================================================================================================

Factor M: Focus ACTion Of Research Mathematic (Tadris Matematika)
is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Creative Commons License

Flag Counter